08:00   

등록

09:00

환영 인사

김동석, KAIST교수

09:10

기조연설

권태신, 한국경제연구원 원장

09:30

규제 토론회: 현재의 다이나믹한 관리∙감독 환경 및 변화하는 규제 요구사항에 대한 세계적 관점

  • 바젤 규제: 다음은 무엇인가?
  • 차기 규제에 대응: 탈세계화, IFRS9, FRTB, 회생 및 정리, 스트레스 테스트, 증거금 개혁(margining reform) 등
  • 금융업계에 새롭게 부상하는 규제자본 요구사항의 전략적 시사점 이해
  • 금융시장 개혁의 국가 간 협력 증진을 위한 최신 이니셔티브
  • 규제 축소와 그것이 지역에 미치는 영향

10:30

조식 후 휴식

11:00

발표: 새로운 세계에서의 파생상품에 대한 MVA 도전과제와 평가조정

  • 미래의 개시증거금(IM) 이자로서의 MVA
  • MVA의 복잡성
  • 신용 리스크, XVA 및 가격 책정
  • 현 시장 관행

11:30

발표: 미들 오피스와 리스크 업무 변화

  • 은행 리스크 부서의 다양한 미들 오피스 역할 요구
  • 프론트 및 후선 업무와의 연계 관계와 복잡성
  • 최근 규제 기준의 변화와 리스크 업무의 패러다임 시프트 (FRTB를 중심으로)
  • 리스크 및 미들 오피스 업무를 위한 과제와 도전

박종곤, ITS Company 사장

12:00

패널 토론회: 증거금 담보의 진화

  • 담보 및 증거금 - 핵심 개념
  • 비청산 파생상품의 증거금 제도 소개
  • 개시증거금 및 변동증거금에 대한 글로벌 규제개혁 의제
  • 증거금 담보의 현황
  • 증거금 담보의 미래: 스마트 계약(SMART contracts) 사용
     

12:30

점심

13:30

패널 토론회: 주요 전망 - 도전과제 및 도입

  • FRTB가 기존 시장 리스크 관행에 야기하는 오버홀의 검토
  • FRTB 시장 리스크의 복잡한 문제에 대한 개요 : 손익요인분석 (P&L attribution)의 요구사항 및 잔여 리스크 추가
  • FRTB가 리스크 관리 방법론, IT 건축, 데이터 거버넌스 및 은행 전략에 미치는 영향
  • SA 및 IMA에서 공존하는 데이터 과제와 자본에 미치는 영향 해결

14:20

패널 토론회: 지속가능한 투자를 위한 새로운 환경 - ESG가 성과를 낼 수 있나?

  • 아시아에서의 ESG 투자의 동향과 기회에 대한 전망
  • 지속 가능한 수익을 목표로 하는 요소 및 노출의 조정에 대한 최근 노력
  • 책임 투자에 대한 다양한 정책 이니셔티브 및 시사점(예시: 트럼프 정부, 중국과 녹색금융, UN 지속가능한 발전목표 등)
  • ESG 투자의 리스크 및 성과의 측정 기법과 분석 도구
  • 재무, 전략적 및 사회적 수익을 위해 ESG를 장기 투자 전략에 통합

사회자:
김동석, KAIST교수
연설자:
최영권, 하이자산운용 대표이사
Davide Parisse, Risk Management Manager, GREEN CLIMATE FUND
Lorenzo Saa, Director of Global Networks & Outreach, UNPRI

15:10

 점심 후 휴식

15:40

패널 토론회: 인간 대 기계: 인공지능(AI)이 자산 및 자산관리의 미래를 어떻게 형성 할 것인가?

  • 가정(assumptions)에서 사실 기반의 모델링으로 이동
  • 디지털 자산 구축
  • 자동화된 포트폴리오 구축
  • 로보-어드바이저의 사용 사례
  • 자산관리의 미래

사회자:
박준영,
국제금융공사 ( IFC) 한국사무소 신임 대표
연설자:
이병열,
삼성증권 글로벌자산배분전략 & 대체투자
Daniel Dongwoon Yoo, Global Strategist, Head of Global Strategy and Wealth Management, KIWOOM SECURITIES

16:10

패널 토론회: 새로운 은행업의 시대 - 디지털화, 클라우드 컴퓨팅, 기계 학습

  • 레그테크(RegTech) 및 핀테크(FinTech)의 디지털 시대에서의 리스크 완화 및 규제 요건 충족에 대한 역할 평가
  • 클라우드로의 전환 여부 - 클라우드 기반 플랫폼의 도전과제와 기회 평가
  • 변화하는 사이버 위협 환경과 다음 사이버공격에 대한 대응방안
  • 가까운 미래에는 인공지능 요인이 각 회사의 리스크 모델에 주요 자본 투입으로서 포함될 것인가?

17:00

끝 인사

 

 

 

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